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量化交易的先驱鼻祖:西蒙斯




最近几年很多人都听过量化交易这个词,那什么是量化交易呢。量化就是通过分析历史数据,找到价格波动的某种规律,然后把这种规律呢变成程序,让电脑自动买卖。举个例子啊,我发现猪肉的价格过去十年都在15块钱到30块钱区间波动,于是我就编出了一套程序监控猪肉的价格。当他跌到15块钱以下的时候就买进,涨到30块钱以上的时候就卖出,不用分析,也不需要盯盘。交给电脑全自动执行,这就是量化交易。


华尔街炸了,一季度收益率高达分之39西蒙斯的大奖囊基金再度封神。这是2020年全球资本市场暴跌期间的新闻,每股从三万点高位暴跌到2万年以下,美国人民的财富平均缩准了1/3。欧洲股市更是爱红贝眼,平均下跌了分之40-0分之50接近腰斩,各国的失业率创出了历史新高。而文艺复兴科技公司旗下的大奖章基金管理的100亿美元的资产,一季度收益率竟然如此之高。华尔街日报根据预测,这支2008年金融危机期间创下分之80收益率的量化基金。时隔12年之后,或许将再创历史纪录,同期,全球的最大的对冲基金桥水基金。三月份亏损了百分之十六,一季度亏损逼近20%达里奥更是奥脑位,华尔街巨头股神巴菲特无奈之下砍仓航空股。一季度巨亏800亿美金,大奖章基金的亮眼战绩,加上华尔街的新闻爆料,为全球投资者揭开了量化交易的面纱。

创立文艺复兴科技公司的西蒙斯,何许人也,西蒙斯本人要如何成为量化教育的先驱。他创立的壁虎算法是如何在市场交易,以至于在过去40年间平均每年的收益率高达分之35。比股神巴菲特和犹太人索罗斯的收益率还高出十个百分点。接下来,我们将徐徐揭开詹姆斯西蒙斯的神秘面纱。与大家一起瞻仰这位量化交易鼻祖低调而高光的人生。


虽然40多年后的今天,我们把西蒙斯认定为量化投资的先驱鼻祖。但是它的量化之路并非一帆风顺,西蒙斯的文艺复兴科技公司的主要有三类人组成。数学家专门负责建立模型,it专家负责把模型变成代码,交易人员负责在全球的股市,期货市场。寻找机会运行策略,西蒙斯雇用了超过70位拥有数学,物理学和统计学博士头衔的专家学者。搭档艾克斯就是其中之一,按照西蒙斯最初设计的模型,大奖上基金开张的第一年赚了8.8%。不算好也不算太差,但是从这二年开始,模型就开始罢工了,从一月份到四月份,赔了30%。这时候西蒙斯跟他的搭档,同样是数学家的艾克斯意见相左,两个人差点拔刀相见。据说都找好了律师,准备打官司,对博公堂。西姆斯觉得模型有问题,应该停止交易。x觉得这是正常的,回撤,应该坚持,最后请来了普林斯顿大学数学教授老虎。来诊断他们的策略,老虎和西蒙斯花了六个月时间绞尽脑汁,最后决定把模型里面的宏观经济数据的部分完全剔除。只留下纯粹的技术性数据,同时把注意力集中在短线交易上,这应该算是大奖昂基金。投资人群中重要的转折点,当时至今,在投资策略保留至今是大奖当基金长盛不衰的立命之本。


看到大奖基金这么风光的夜起,大部分同行都很眼红,其实几乎所有的量化期都非常注重保密。数学模型几乎是他们的命根子,核心机密,这也是量化交易不太出名的主要原因。虽然2010年西蒙斯川部退休,不再过问公司的运营,而大奖上基金的也仅仅接受公司内部人员的资金进行投资。但是公司的投资理念依然延续了他的思维,就如同苹果公司的乔布斯一样烙印深刻。他创始的壁虎投资法是一种什么样的投资策略呢?


搞投资的人经常听到一个名词叫戴维斯双击。那什么是戴维斯双击呢?我打个比方,我家小区门口有一家快递点,我想把它盘下来,快递点的一年赚10万块钱。我跟老板谈价格,老板想50万卖给我,我一算账,五年就能回本,但是由于各种原因呢。今年我们要买,到了,第二年的时候呢,快递点的生意更好了。我再去跟老板谈,老板说我今年赚了15万利润增长了50%。那我就不能照原价50万卖给你了,同样是五年回本,今年就得75万卖给你,我一想一下子够了25万块钱。不划算,我还在犹豫,没想到由于他们家快递点的生意非常火爆,人来人往。大家都觉得这个生意很好,隔壁的张三还有楼下的王五都挤进来,想盘这个店,就把这个店呢,从75万炒到了95万。又多涨了20万那么现在就搞清楚了,由于这个店一年赚的钱从10万块钱变成15万。导致它的总价从50万涨到了75万这个叫做利润增长,导致在总价的上涨,叫做戴维斯单机。由于大家都看好这个生意,都去抢这个生意的时候呢,又导致这个店的总价从75万炒到了95万。因为人气导致它多增长了20万这个多出来的20万呢就会导致盘下这个店回稳的周期。要超过五年,那这个20万+上前面涨过的25万这两部分合并在一起呢。就叫做戴维斯双击。


交易模式都是书山有路勤为径。头悬梁锥刺股,只要努力就能成绩好,理所当然。交易上也发扬了这种精神,试图勤能补拙,不撞南墙不回头,此刻自己在主流思维模式下,大多数人忽视了两者的区别。学习是因果,思维因为努力,所以成绩好,学习再难也是有标准答案的,交易中的学习是果推因。一次次失败的总结没有标准答案,是向所有交易者在同一市场。同样理论,用同样指标出入场,无非左侧右侧突破止损,跳不出固定前低前高。耳熟能详的顺势而为郎朗上口的阶段亏损利润奔跑,大家学的理论都一样,凭什么你就能脱颖而出,秉食主流理论的,一定有人站在心撒之巅,回头对着攀爬者喊道,加油,你能成那些攀爬。这也呼应着同样的声音鼓励自己坚定信念,但是明明是千军万马过独木桥,为什么总觉得过去的会是自己。优秀的人总是少部分的,交易斗士们延续这种精神,展示出大无畏,健康。经历金钱挥洒在k线里拼得你死我活。


换一个角度重新思考交易里的顺势而为的含义就是降低难度起伏,震荡的难度远高于顺势,如果你把震荡当作展示记忆的手段无一次难度,孙子用兵之法,实则为之,武则公之,贝则分之,狄泽能战之。少则能逃之,不弱则能避之,毛爷爷用兵也是集中优势兵力各个歼灭。一人,那你凭什么每次挂个小损就能赚大盈利?每名契约以小波大市场是28定。如果大家都上了趋势之传,那一定都可以到达金银岛吗?显然买对行情起点的交易者多如牛毛,但是登岛的人永远是少数。因推果是预测,果推因是总结过程,就是你躁动的心。在船上,猜疑的反转,入短为安的迫切利润回吐的恐惧,重仓承受不住的贪婪,还有你每次所谓风险控制的小损都是中途跳下船的理由,一群人对赌,一样的理念,一样的技术,一样的出入策略。最后谁赢钱多者胜,那再加上一条本金一样,谁败直?孙小。败那止损一样。谁赢不止损的赢,那都不止损谁赢,寿命长的赢。希望从事交易的斗士们停下来问问自己。认清自己,承认自己的局限性,降低预期,降低欲望,降低难度。





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